株価指数先物取引は、株価指数の先物取引。
日本では東京証券取引所と大阪証券取引所で取り扱われている。両証券取引所では3月、6月、9月、12月の限月のうち近いもの5つほどが取引されており、限月の第二金曜日の始値で差金決済が行われる。毎月、第二金曜日は株価指数オプション取引の決済も行われており、SQ算出日と呼ばれている。
金融先物取引はいわゆるデリバティブ（金融派生商品）の一つで、価格や数値が変動する各種金融商品や金利等について、未来の売買についてある価格での取引を約定するものをいう。対義語は現物取引。
先物の決済日には現物を現金で決済するもの（デリバラブル：国債先物等）と、現物との価格差で差金決済（ノンデリバラブル：金利先物、指数先物等）がある。証券取引所や、金融先物取引所に上場されている。
本来は、価格変動の影響を避けるための手段（リスクヘッジ）として利用されるが、現物との価格の乖離を利用して利益を得る裁定取引（アービトラージ）というものがある。
先物の決済日には先物価格と現物価格が同じになるので、ある日の先物の理論価格が現物と比べて割安な場合、先物を買って現物を売り、先物の決済日に反対の取引をすると利益が得られる、というものである。
〜Wikiより〜